建立時間價差部位的觀念- james的部落格@WantGoo玩股網 2012年9月29日 - 台灣期交所將在今年11月推出一周到期型的短期選擇權契約，由於一周到期 ... 契約與原始的一個月到期的選擇權契約來進行時間價差交易一般建立時間價差的部位有2 種方式:
選擇權跨月時間價值衰減 - 天香草店 - 痞客邦PIXNET 選擇權的時間價值會隨著時間的收歛而逐漸歸零，相對的履約價的價值相形之下會變 ... 因此利用跨月價差交易，使用中性交易法則，是否有微小的時間交易差值，若是 ...
期貨商品跨月價差委託說明 - 台灣期貨交易所 2007年9月2日 ... 目前選擇權商品已有跨月價差委託，但仍僅接受加註FOK或IOC之委託，無ROD(即未 ... 期貨商品過去並無價差委託機制，交易人須分二張委託單執行.
期貨商品跨月價差委託說明 - 台灣期貨交易所 臺灣期貨交易所「臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數期貨暨選擇權」、「中華 .... 目前選擇權商品已有跨月價差委託，但仍僅接受加註FOK或IOC之委託，無ROD(即 ...
如何賺取選擇權的時間價值- 雜記簿- udn部落格 2013年10月21日 ... 在我整理出許多獲利時間點前，投資者若要學會運用這套模式，請自行學習好價差 交易、跨月份價差交易、禿鷹式及蝶式的價差交易，這種簡單又繁雜 ...
期貨商品跨月價差委託機制說明 目前選擇權商品已有跨月價差委託，但仍僅接受加註FOK或IOC之委. 託，無ROD(即 未 ... 期貨商品過去並無價差委託機制，交易人須分二張委託單執行. 預計於96年10 ...
跨月價差_當沖 Q3 ：請問期貨商品造市者制度和選擇權商品造市者制 ... Q 6：期貨商品跨月價差委託 上線後，交易人還可以下 ... Q9 ：當沖交易部位是否可與選擇權部位進行組合？
選擇權的奧秘: 害死人不償命的選擇權(送給幻想選擇權淘金的網友) 2011年12月7日 ... 選擇權操作心得分享--選擇權實務切磋,活用選擇權,選擇權交易策略,風險控管,勒 式/ ... 還有其他靈活的組合策略(多頭價差,空頭價差,跨月價差…)
建立時間價差部位的觀念- james的部落格@WantGoo玩股網 2012年9月29日 ... 前言： 台灣期交所將在今年11月推出一周到期型的短期選擇權契約，由於 ... 月到期 的選擇權契約來進行時間價差交易一般建立時間價差的部位有2種 ...
