期貨商品跨月價差委託機制說明 適用商品:所有期貨契約,包含指數期貨、利率及黃金期貨 ... 近月無成交價格時,則 以遠月前一筆成交價格作為遠月成交價.
Q&A - 富邦期貨 收取單邊部位較高之保證金(同現行多空部位組合保證金) ; 系統自動針對成交期貨 商品(不含當沖交易部位),辦理保證金最佳化計收。現行股價指數期貨商品盤後多空 ...
元富期貨 理財達人 元富理財達人 理財達人選擇權的財務工程分析功能,可以從選擇權量價分析中可以看中成交量、未平倉量、理論價格、隱含波動率及Delta的關係 跨月價差的功能將近遠月的同履約價選擇權的各項資訊清楚列出
如何賺取選擇權的時間價值- 雜記簿- udn部落格 2013年10月21日 - 如何賺取選擇權的時間價值網路上找到好文章就貼來用什麼是時間價值? ... 首先我們要清楚知道當履約價為價內,買權與賣權的計算方式不同:.
洛神賦:"穩定獲利"的跨月選擇權- 聚財網 筆者最喜歡的操作方式有幾種: Sell Call, Sell Put 跨式和勒式跨月交易以跨月交易 來聚財網wearn.com - 投資人的好朋友.
賣出選擇權也可做配對交易嗎? 談週選與月期的價差操作! | 幣圖誌Bituzi - 挑戰市場規則 選擇權是否有配對交易? 有的,本週我們介紹 " 週選擇權賣方" 與 "月期貨買方" 的配對交易。 誰說 週選擇權 ...
選擇權跨月時間價值衰減 - 天香草店  - 痞客邦PIXNET 選擇權的時間價值會隨著時間的收歛而逐漸歸零,相對的履約價的價值相形之下會變 ... 因此利用跨月價差交易,使用中性交易法則,是否有微小的時間交易差值,若是 ...
期貨商品跨月價差委託說明 - 台灣期貨交易所 臺灣期貨交易所「臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數期貨暨選擇權」、「中華 .... 目前選擇權商品已有跨月價差委託,但仍僅接受加註FOK或IOC之委託,無ROD(即 ...
期貨商品跨月價差委託機制說明 4. 定義. ▫ 何謂跨月價差委託? — 於同商品下,同時一買一賣兩不同契約月份(two legs)之組. 合式委託. — 2個月份契約須同時成交,該筆委託始成交. ▫ 目前選擇權 ...
洛神賦:"穩定獲利"的跨月選擇權- 聚財網 筆者最喜歡的操作方式有幾種: Sell Call, Sell Put 跨式和勒式跨月交易以跨月交易來聚財網wearn.com - 投資人的好朋友. ... 以跨月交易來看,以2011/11/17的盤勢來看,收盤時指數漲了52點,收 .... 當期漲跌幅太大買賣方價差.