VIX波動率指數 - StockQ.org ... 的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。 VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。
歡迎光臨台灣期貨交易所行情資訊網站 本網站所謂「波動率指數(新)」係以CBOE新VIX指數編制公式編製,而「波動率指數(舊)」係以CBOE舊VIX 指數編製公式編製,波動率指數及其編製公式相關內容,請參見本公司網站交易人服務與保護項下之問題與解答。 首頁 > 選擇權隱含波動率指數 ...
選擇權-波動率-0722 - 期貨顧問戰情網 指數 現貨歷史波動率% 期貨歷史波動率% 隱含波動率% 日期 加權 期貨 20日 60日 120日 240日 20日 60日 120日 240日 Call Put (C+P)/2 2014/4/25 8774 8750 9.11 10.36 9.41 11.14 9.51 11.08 9.90 11.90 9.51 11.58 10.55 2014/4/24 8945 8937 5.56 9.59 9.01
波動率指數(VIX)的應用 VIX 由美國芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 於1993 年所推出,為一指數選擇權隱含波動率 加權平均後所得之指數 ... 由於台指選擇權市場於2001 年年底上市迄今僅三年不到的歷史,使得交易資料相當有限,因此在計算VIX ...
波動率 - 歡迎光臨台灣期貨交易所行情資訊網站 首頁> 選擇權隱含波動率指數 ... 波動率指數(新), 11.70, 10.56, 12.15, 10.56, 10.50, 13:45:00. 波動率指數(舊), 11.01, 9.76, 11.41, 9.72, 9.78, 13:30:00 ...
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選擇權基礎(八) 隱含波動率說明及計算方式 | cocolike - wordpress架設的選擇權blog 利用隱含波動率與歷史波動率的比較,我們可以了解選擇權之權利金是否有被高估或低估的情形,進而決定進場時機以及策略。所謂隱含波動率,是以選擇權的市場價格,套進Black & Scholes 的訂價模型中,所推演出來的波動率,而歷史波動率則是現貨價格 ...
選擇權理論價格計算 - 台灣期貨交易所 輸入無風險年利率,一般可用銀行定存利率或商業本票之利率。 5.現金股利率:. 輸入 大盤指數之年現金股利率。 6.存續期間:.
選擇權理論價格計算 - 臺灣期貨交易所 說明: 一、理論價格之計算: 輸入下列欄位之數字後,按下「計算理論價格」按鍵,即可顯示買權與賣權之理論價格。 1.標的指數現貨價格: 輸入臺灣證券交易所發行量加權股價指數(大盤指數)目前的價位。
當月每分鐘之臺指選擇權波動率指數 首頁 > 統計資料 > 臺指選擇權波動率指數下載 > 以CBOE新VIX指數編製公式計算者 > 當月每分鐘之臺指選擇權波動率指數 ... 本公司臺指選擇權波動率指數(以下稱「本指數」),係依據芝加哥選擇權交易所(CBOE)研發之「波動率指數編製公式」所計算,並 ...