博客來-與選擇權有約：交易理論與策略的美麗邂逅 書名：與選擇權有約：交易理論與策略的美麗邂逅，語言：繁體中文，ISBN：9789866366154，頁數：520，出版社：聚財資訊，作者：林冠志，出版日期：2010/07/12，類別：商業 ...
選擇權波動率套利 - 相關部落格
台指選擇權為什麼put/call 波動率差這麼多？ - COCO研究院 一般來說，put/call 波動率應該一樣，否則就有套利機會。我的認知（請看前一篇問題） 台指 ...
利用買權／賣權平價理論進行套利交易 - WantGoo 玩股網 2012年10月13日 - 從上面的計算可以證明相同履約價的選擇權價內和價外的時間價值都 ... 所以，根本契約下跌的時候，賣權的隱含波動率會大於買權的隱含波動率，賣權的權利金容易被高估.
利用隱含波動率偏離交易選擇權- james的部落格@WantGoo玩股網 2013年6月22日 - 投資人這個時候可以從選擇權的履約價中去尋找隱含波動率偏離正常值過大的履約價來進行交易： ... 內和價外的隱含波動率在理論上也應該是相等，否則將會產生套利 空間， ...
台指選擇權善用價差交易套利- 中時電子報 2013年4月19日 - 元富期貨分析師林秉瑋表示，由於選擇權近期波動率來到近年的相對低點，建議投資人選擇 ...
檢視/開啟 第一節隱含波動率. 在選擇權的文獻探討上，一個最吸引人的議題就是，選擇權的隱含波動率函 .... 假說能夠解釋淨買壓和選擇權隱含波動率呈現正相關的關係，一個是套利限制假. 說(Limits to ...
檢視/開啟 函數不是常數的原因，一個是套利限制假說，另一個是學習假說。在套利限制假. 說的理論中，認為每一個選擇權契約的隱含波動率，是由該選擇權契約的供給和. 需求所決定的。當需求量遠大於 ...
隱含波動率曲面 在台灣的指數選擇權市場賣權隱含波動率大都. 高於買權隱含 ... 存在套利機會，容易進行套利。 3. 買權賣權 ...
Volatility arbitrage - Wikipedia, the free encyclopedia In finance, volatility arbitrage (or vol arb) is a type of statistical arbitrage that is implemented by trading a delta neutral portfolio of an option and its underlier.
