指數選擇權組合單Q&A - 期貨顧問戰情網 選擇權組合單 分那幾種？ 答：目前期交所規劃之 組合式交易型態（或稱交易策略strategies）共下列五種標準格式 ... 到期日相同但〔執行價格不同〕之相同標的 選擇權。 例如：買進執行價格為4500點之三月份 ...
實務應用_選擇權教室_選擇權_股市中心 隱含波動率 透過其它因子相對靜態的方式，將市場成交價格作為參數，輸入到選擇權訂價公式中，可倒推出隱含波動率的估計值。透過買賣權的隱含波動率可測知市場多空氣氛。若買權隱含波動率＞賣權隱含波動率：市場氣氛偏多，宜採取看多的選擇權 ...
選擇權策略(七) 買進跨式 | cocolike - wordpress架設的選擇權blog 大大的網站是我瀏覽過有關選擇權方面最好的網站, 尤其是有關操作心態方面文章, 比起坊間的書寫得更貼切及實際. 小弟剛開始操作選擇權, 這三天的運氣都算不錯. 但下週即是結算日. 想請教大大有關轉倉及接近結算日的問題:
選擇權之價平、價內、價外 右下圖為2009/03/27收盤之選擇權T型報價，此時加權指數現貨收盤價格為5390，而期貨價格為5353，小幅逆價差。一般來說、選擇權價格跟期貨連動較密切，但由於目前交易之選擇權為現貨選擇權，故在判別價內或價外時，一律以現貨價格做為基準。
選擇權策略(十五) 買進蝶式價差策略 | cocolike - wordpress架設的選擇權blog 買進蝶式策略的作法是「買進一組履約價較低的多頭價差 ( 即買進低履約價選擇權，同時賣出高履約價選擇權 ) ，同時買進一組履約價較高之空頭價差（即賣出低履約價選擇權，買進較高履約價選擇權），且多頭價差部位的較高履約價須與空頭價差部位之 ...
選擇權的基本操作概念及損益計算@ 證券投資實務佈告欄:: 痞客邦 ... 一、價內、價平、價外的差別： (1)價平選擇權： 履約價格等於大盤指數的買、賣權(2)價 內選擇權：具有履約價值的選擇權履約 ...
選擇權法令規章簡報 - 台灣期貨交易所 價平：履約價格等於標的物市價; 價內：履約價格優於標的物市價; 價外：履約價格較 標的物市價差. 4. 權利金(Premium) ... 每日結算. 選擇權、期貨與權證之比較. 8. 臺指 選擇權契約規格重點說明. 契約標的：臺灣 ...
選擇權操作策略極價外賣方@ 選擇權搖錢樹:: 痞客邦PIXNET :: 這裡的每月一開始是指每個月月初作當月份的選擇權交易?還是新月份交易日的 第一天? 另結算前一周換倉價外 ...
選擇權一目瞭然法2--一眼看出時間價值消失風險」/賈乞敗-週結算選擇 ... 分為價內和價外兩個情況討論： 價內情況的「時間價值」計算方法是： 成交價及履約價 的和，再減週選擇權所隱含的期貨成交 ...
選擇權操作策略極價外賣方- 雜記簿- udn部落格 2013年10月21日 ... 選擇權操作策略極價外賣方網路上找到好文章就貼來用分享一個賺錢的方法(賣方 新手策略—也稱做有錢 ...
