第三章 歐式股票選擇權的評價 - 個人網頁上傳教學 第三章 歐式股票選擇權的 評價 Black and Scholes的模型 選擇權 選擇權有兩種：買權與賣權 賣權也是一種 買賣 ...
利用買權賣權平價理論尋找套利空間 ... 可以發現，相同履約價的買權跟賣權都會有差不多的時間價值，這種固定關係，稱為買權賣 權平價 ... 自我介紹：期貨 ...
東方太極v.s. 西方期權：談買權賣權平價公式(Put-Call Parity)！ | 幣圖 ... 牧清華會說：『當然可以，你可以不要鑽研複雜的選擇權定價公式，但至少有一個選擇 權的數學公式一定要瞭解，那就是本週要介紹的：買權賣權平價公式(Put-Call ...
買賣權平價關係- MBA智库百科 買賣權平價關係（Put-call parity）買賣權平價關係是指具有相同的行使價與到期日的 金融工具，其賣權與買權價格間所必然存在的基本關係。如果兩者不相同，則存在 ...
买卖权平价关系- MBA智库百科 买卖权平价关系（Put-call parity）买卖权平价关系是指具有相同的行使价与到期日的 金融工具，其卖权与买权价格间所必然存在的基本关系。如果两者不相同，则存在 ...
第九章買權賣權等價理論 第八章. 買權賣權等價理論. §8-1賣權-買權等價關係. 賣權-買權等價關係（Put-Call Parity）指相同的履約價格（K）及合約期間（T）的歐式買權與賣權間具有某種對等關係 ...
買權賣權平價理論(Put-Call Parity)的功能 - WantGoo 玩股網 買權賣權平價理論(Put-Call Parity)的功能. 2010-11-22 21:53:23; 13107; 2; 平均0 顆星/0人評分. 此篇為付費文章，閱讀全文需要20個好評。 已有21人購買。 購買本文.
買賣權平價關係- 維基百科，自由的百科全書 - Wikipedia 在金融數學中，買賣權平價關係，是指具有相同的行使價與到期日的歐式看漲期權與 歐式看跌期權，其價格之間存在的基本關係。如果平價關係不成立，則存在套利的 ...
歐式買賣權平價公式與選擇權價格上下限關係 歐式買賣權平價公式. 介紹 主要從單一價格法則出發，利用資產複製的觀點，找出無 套利機會情況下，歐式股票買賣權間價格恆等式。 3. ********** **. 4. 新陸書局股份 ...
選擇權Options 故評價選擇權，必需把此貼水轉換為到期日時的未來值(Cert 或Pert ). 賣權-買權平價 Put-call parity. 買特定資產的交易收益，可分解為對該資產「a long call + a short ...
