以買權賣權期貨平價理論探討台指期貨與台指選擇權之套利機會與 ... 當選擇權履約價格離價平程度愈遠，平均套利利潤愈大，而套利機會愈少。選擇權的 ... 而探討台灣加權股價指數選擇權之套利利潤，許多研究說明了新興的衍生性金.
選擇權評價-BS MODEL (with Excel) | FuturesNote 選擇權評價-BS MODEL (with Excel) | 期貨交易筆記 ... 選擇權的評價是策略的最基礎，瞭解各項因素對選擇權價格的變動後，我們才能進一步討論各項因素的實際運用。
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期貨選擇權買賣權平價模式(期貨分析人員考試) - Yahoo!奇摩知識+ 期貨選擇權 買賣權平價 ...
利用買權／賣權平價理論進行套利交易_james_網誌_WantGoo玩股網 買權／賣 權平價理論的套利 交易 買權賣 權平價 理論的公式為： P＝C＋Ke^(- rt)－S C＝P＋S－Ke^(- rt) 將兩個運算式相加，變成： ...
買權賣權平價理論 (Put-Call Parity)的功能_james_網誌_WantGoo玩股網 komeey大，你更高，有三層樓這麼高....
買賣權平價定理 - Yahoo!奇摩知識+ 買賣權平價 定理 發問者： super ( 初學者 5 級) 發問時間： 2008-11-18 23:49:57 解決時間： 2008-12-10 01:10:59 解答贈點： 23 ( 共有 4 ...
