波動率指數- MBA智库百科 芝加哥期權交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波動率指數(Volatility Index，VIX)或者稱之為“恐懼指數”，衡量標準普爾500指數(S&P 500 Index) ...
隱含波動率 - 元大寶來期貨 是計算指數現貨在過去一段時間（通常為一個月）內的歷史波動率，依這個歷史波動率，計算出選擇權在理論上的價格，做為評斷選擇權實際在市場成的現價是否合理的 ...
交易歷史資料申請 - 臺灣期貨交易所 ... 交易 歷史資料 項目 項目 格式 範例 期貨成交簡檔 [格式] [範例] 選擇權成交簡檔 [格式] [範例 ... 期貨三大法人 ...
股票的鐘型曲線及波動風險 - 怪老子理財首頁 最近受邀到東森財經台的夢想街57號，節目中談及一檔股票的鐘型曲線，也就是統計學上的自然分配，許多讀者對這議題也非常感興趣。可惜受限於節目時間限制，無法暢談真正的精隨，特別在這裡做一些輔助說明。
歷史波動率| FuturesNote 2013年10月22日 - 歷史波動率| 期貨交易筆記. ... 接續前篇 選擇權評價-BS MODEL (with Excel) ，波動率主要有歷史波動率和隱含波動率兩種，此篇要先要紀錄 ... 列出日期和收盤價; 把收盤價取Log，紀錄在C欄，例如C7的公式是=LN(B7); 計算報酬率， ...
與您分享，用「隱含波動率」研判選擇權(權證) - 理財寶 隱含波動率就是選擇權的真正價格講到價格我們都知道，它是一個買賣雙方成交出來的數字(廢話?)但是在 ...
淺談認購(售)權證歷史波動率 - 財子學堂 - 財子學堂 投資人操作認購（售）權證一定都聽過「波動率」這個名詞。 波動率到底是甚麼呢？ 為什麼一定需要波動率？ 因為早期在發展選擇權模型初期，首先必須對股價的變動需要有一個模型來描述。所以，第一個想法當然是將股價過去變化的情況， 利用 ...
歷史波動率- MBA智库百科 跳到 歷史波動率的計算方法 - 下麵以計算股票的歷史波動率為例加以說明。 1、從市場上獲得標的股票在固定時間間隔(如每天、每周或每月等)上的價格 ...
历史波动率- MBA智库百科 跳到 历史波动率的计算方法 - 下面以计算股票的历史波动率为例加以说明。 1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格 ...
淺談認購(售)權證歷史波動率 - 財子學堂 所以，波動率其實是過去歷史股價報酬率再透過統計計算出的標準差，也稱為歷史波動率。波動度愈大，表示股價愈活潑，權證價值也愈高；相反的波動度愈小，表示 ...
