小媽精選1031004-1006基金資訊 - 部落格 - 財經知識庫 - MoneyDJ理財網 小媽精選1031004-1006基金資訊。 多元資產基金 Q4投資先鋒2014-10-06 01:48工商時報記者孫彬訓/台北報導在經濟復甦以及國際利率正常化的預期下,法人指出,投資人第4季可 ...
權證專有名詞(一) 價外、價平、價外 - 理財寶 常常看到「價外」、「價平」、「價外」這三個名詞. 一開始搞不太懂這跟權證的關係,. 仔細研究才發現,這是衡量一個權證價值的指標之一! 價內:認購權證履約價
第一章衍生性商品導論 稱為價平選擇權。 對買權而言,若股價高出履約價格許多,稱. 為深價內(deep-in-the-money)買權;若股價小於履. 約價格許多,稱為深價外(deep-out-of-the-money).
致和證券 基差是 期貨價 與現貨價的差距。在正常的狀況下, 期貨價須反映持有成本,因此應該高於現貨價,所以 期貨價 ...
Access Denied - Yahoo!奇摩知識+ 已經價 內/價外 到很少人願意參與的履約價 並且會隨著時間的減少而移動,畢竟剩下20天和剩3天 ... 選擇權報價系統,一般而言剛誇月你會看到當時 ...
期貨價差與當沖 - 元大寶來期貨 期貨價 差與當沖 2014/08/26 11:18 友善列印 期貨跨月價差 1.委託機制說明 適用商品 所有期貨契約 定義 同時買進(或賣出)較近月份契約及賣出(或買進)相同數量的較遠月契約 ...
98年第二季-期貨、選擇權與其他衍生性商品│期貨交易分析│★專業證照│金融圈│聯合人力網 解答 題號 題目 C 01 假設資產報酬為常態分配、單日VaR為常數、無序列相關。若單日99%VaR為150,則30天99%的VaR為何? (A)4500 (B)2250 (C)821.6 (D)150 B ...
跨月選擇權價差操作策略 ... 的特質成為市場關注的焦點,本文就期貨跨月價差擴大及縮小可採行的選擇權策略和選擇權 價外至價 內價差變化 ... ...
選擇權避險 用保護性賣權 | 權證期貨 | 股市投資 | 聯合新聞網 ... 在短天期期貨與選擇權策略組合的操作上,則是採取買進短天期期貨並買進短天期價平或 價外 ... 舉例來說,目前短天期 ...
富邦期貨 盤中當沖部位不適用此 期貨價差部位組合保證金 綜合帳戶不適用此 期貨價差部位組合保證金 9. 目前期貨商品委託單種類為何? 市價單:僅限FOK及 ...