風險與報酬 - 怪老子理財首頁 2007年2月8日 ... MSCI這組資料月報酬率平均值0.69%，月報酬率標準差4.1%。我們不要去管 ... 年化 標準差可以用月標準差乘以12的開根號4.1%*12^0.5 = 14.2% ...
Annualized Standard Deviation of Monthly / Quarterly Return Note: Multiplying monthly Standard Deviation by the SQRT (12) is an industry standard method of approximating annualized Standard Deviations of Monthly ...
綠角財經筆記: 標準差怎麼算 2007年8月5日 ... 的論少有統計學書籍可以完整的解釋這項"定義",而多數認為兩者的 ... 可不可以請教 一下綠角大大or 版上的統計高手，為什麼『年標準差= 月標準差* 12^0.5 』 ... 個投資 標的(A、B)，年化報酬率都是10%，A的年化標準差為10、B為20。
”急”請教我年化標準差怎麼算 ??? - Yahoo!奇摩知識+ ”急”！！ (11/20要交)請教我 年化標準差怎麼算?? 我是要算「基金」的 年化標準差...根據下列的網站上所教的我怎麼都算不出來 ... ...
何謂年化標準差？ - Yahoo!奇摩知識+ 請問，關於共同基金什麼是 年化標準差？ 標準差跟 年化標準差有什麼差別呢？ 請問 年化標準差的公式， 還有要怎麼比較兩年的 ...
關於年化標準差、Sharpe、Beta可以自己計算嗎? - 八卦閒聊 - MoneyDJ理財網討論區 MoneyDJ理財網財經論壇 MoneyDJ理財網討論區 » 討論區總覽 » 綜合 » 八卦閒聊 » 關於 年化標準差、Sharpe、Beta可以自己計算嗎? 關於 ...
92-08 complete 計算一年度標準差時， n 以12代入( 亦即以過去12個月報酬率計算標準差)，計算兩 ... 風險（以月化標準差衡量）所得之超額報酬，所謂超額報酬為基金過去一年及兩年 ...
1. 報酬率 - 台灣共同基金績效評比 標準差計算方式說明：. 考慮國內大部分基金成立至今期間尚短，目前n 以12 代入（亦. 即以過去12 個月報酬率計算標準差）. - 2 - σ月：月標準差 σ年：年化標準差. RI ：i月 ...
怪老子理財- 鐘型曲線與波動風險... - Facebook 2012年5月6日 · ... 怪老子理財 用average算出的月報酬率應該是0.8%，但是下載 下來的Excel檔卻顯示-0.7%， ... 檔案同時也增加了年化報酬率及年化標準差的計算 。
Standard Deviation and Sharpe Ratio - Morningstar the monthly returns of the investment (an average, which is then annualized). This is ... standard deviation is then annualized to put it into a more useful one- year ...
