第一章 交易員行為規範 - 財團法人台北外匯市場發展基金會 5、衡量 風險之方法應建立於一般可接受的統計方法及公認之信心水準上。6、各種市場模型在使用前應確認已經生效 ... (十三)確保適當的專業人員及充足之人力資源以從事交易及風險管理 1、篩選財務 ...
最便宜可交割債券- MBA智库百科 2014年1月26日 - 最便宜可交割債券(Cheapest To Deliver)在一籃子可交割債券制度下,剩餘年限在一定範圍內的國債都可以參與交割。由於收益率和剩餘期限不同, ...
最便宜可交割债券- MBA智库百科 2014年1月26日 - 最便宜可交割债券(Cheapest To Deliver)在一篮子可交割债券制度下,剩余年限在一定范围内的国债都可以参与交割。由于收益率和剩余期限不同, ...
套期保值比率- MBA智库百科 由於利率期貨合約價格近似等於最便宜可交割債券價格除以轉換因數,因此利率期貨合約的修正久期可以用最便宜可交割債券的修正久期除以轉換因數得到。從而我們 ...
交易制度 - 台灣期貨交易所 採國際慣用報價方式,以每一百元之債券為單位進行報價,例如報價102元、契約面額五 ... FP×CFi+AIi-(Pi+AIi) = FP×CFi-Pi; 此值最大者為最便宜可交割債券(CTD).
外計算債券期貨基點價值- 芝商所 - CME Group 透過期貨進行固定收益商品避險的目的,是為了在債券價值下跌時取得同等報酬。 ... 公債期貨價格通常隨著最便宜可交割債券(cheapest-to-deliver;CTD)價格波動。
國債期貨專題系列之七:剖析最便宜交割債券 2012年8月9日 - 在《國債期貨系列之六:國債期貨基差簡介以及投機交易策略》一文中,我們詳細介紹了國債基差及其性質,並提出了國債期貨基差投機交易策略。
如何寻找国债期货最便宜可交割债券 - 新浪财经 - 新浪网 如何寻找国债期货最便宜可交割债券. 2013年02月26日 10:36 《债券》杂志 我有话说. 周文渊刘颖慧朱昭霖. 来源:《债券》2012年4月号. ——基于国债期货仿真交易 ...
Cheapest to Deliver (CTD) Definition | Investopedia The cheapest to deliver security is relevant only for contracts which provide that ... This is common in treasury bond futures contracts, which typically specify that ...
The cheapest deliverable bond for the cbt treasury bond futures ... Under factor pricing the cheapest deliverable bond will depend upon ... ticle analyzes the impact of these factors upon the cheapest deliverable bond. First, this ...