綠角財經筆記: 共變異數與相關係數(Covariance and Correlation ... 2007年8月5日 - 相關文章: 標準差怎麼算 · 投資組合的預期報酬(Expected Return of Portfolio) · 投資 組合的 ...
綠角財經筆記: 投資組合的標準差(Standard Deviation of ... 2007年8月5日 - 用比重加權平均算出的標準差平均，只有在各資產相關係數為+1時是投資組合的標準差。
風險分散與多角化分析 為說明投資報酬率的相關係數與投資組合風險之間的關係，假設一個由A與B兩種資產組成，且每種資產各 ...
第九章 資產訂價模型 - 臺灣大學計算機及資訊網路中心C&INC, NTU 他們證明β是衡量個別資產的市場風險適當的指標，而β為個別資產報酬率與市場投資組合報酬率共變異數 所決定，而β的大小決定這個個別資產預期報酬率的風險溢酬。 1. 同質訊息與市場均衡 若市場投資者所算出的估計值不同時，縱使沒有任何借貸 ...
投資組合共變異數 - 相關部落格
元大風險管理e學苑 | 蒙地卡羅模擬法 蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation) 假設投資組合的價格變動服從某種隨機過程的型態，隨機路徑是被一個數學模型決定。例如股價變動過程的主要特徵為隨機、不為負值及向上漂移等；利率過程特別需要建置具有均數復歸特性的隨機過程；能源價格則 ...
元大風險管理e學苑 | 敏感度分析 敏感度分析法是衡量 金融商品或投資組合價值風險的方法之ㄧ，其意義是 指從眾多影響 金融商品或投資組合價值 的不確定性因素中，找出其中具有重要影響性的敏感度因素，並就該因素對 金融商品或投資組合價值的影響方向和影響程度，進行 分析與 ...
選擇權之非線性風險 - Test Page for Apache Installation 選擇權之非線性風險 我們可以把選擇權的價值寫為一般函數式: 衍生性金融商品定價就是尋找 f 的值，惟除非多許多簡單化的假定，否則表達不出函數形式，一般需靠數字方法模擬。選擇權定價公式中，一般簡化認定: 現貨價(S)為非線性關係，其餘變數為 ...
元大風險管理e學苑| 變異數-共變異數方法 隨著時間的經過，變異數和共變數的穩定性：投資組合的標準差是由資產的變異數和共變數的歷史觀察值而 ...
市場風險管理 - 元富理財網---豐富、便利、超自由，業界獨創個人 ... 常態分配的個別平均和標準差可以由歷史資料中求得，進而計算投資組合的變異數- 共變異數法矩陣，以及在 ...
