β值介紹 - 財經百科 - 財經知識庫 - MoneyDJ理財網 ... 股每日的收盤價(P)與加權指數(I)，再算出其每日漲跌幅(見圖一)。算出個股的漲跌幅( 就是 公式中的X )與加權指數的漲跌幅( 就是 公式中的M, 也就是巿場 Market之意 ) ...
資本資產定價模型 - MBA智库百科 資本資產定價模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM)== CAPM模型的提出吳曉求著.證券投資學.中國人民大學出版社,2009.02. == 馬科維茨(Markowitz，1952)的分散投資與效率組合投資理論第一次以嚴謹的數理工具為手段向人們展示了一個風險厭惡的投資者在 ...
綠角財經筆記: 什麼是風險?談Risk Metrics(Beta、Treynor ratio) 2007年11月30日 - 和Sharpe ratio一樣，Treynor ratio也是以一個無風險資產為比較基準， ... 很多投資人表較主動型基金，常拿Sharpe ratio出來比較。 ..... 其實這個揭露規定已經有一致的定義了就如同文章開頭所寫的基本解釋- June 19, 2014 - 綠角.
udn基金 - 基金投資 - 晨星研究報告 - 了解基金的Alpha與Sharpe ... 沒有參酌其他訊息，投資人無法確實知道Sharpe值1.5，到底是好還是不好。但是，如果把多檔基金的Sharpe值來做比較，投資人就可以較為清楚的區別出各基金風險調整後的報酬高低的差異性。 (本文取自晨星美國網站，晨星台灣編譯)
投資組合之Beta系統 投資組合之Beta ： 歷史Beta： 預測Beta： 一．Blume Beta：由於β有趨近於1的性質，許多機構取其所算之β與1中間的一值，如給予所算之β與1各一權重，計算調整後的加權平均β，以此表示預測的β值，此權重可以是任意給定的，而在Blume的實證 ...
股票 Beta 系數與股票投資組合 (Portfolio)的”強化” | 安東尼的部落格安東尼的部落格 ... 增值，則想法增值的原則，安運用Beta系數，做了另外的操作，這就是本文標題所提 “強化投資組合”的意思。Beta系數顯示股票的風險大小，數值越大，漲跌幅度越大，風險越高, ...
投資學--風險管理 投資組合之Beta 產業Beta 牛市、熊市Beta值 Bootstrap法Beta值計算 投資方案評估計算 波動度計算器 聯絡TEJ 台灣： 886-2-8768-1088；日本 81-3-58207356；中國： 86-15021331953 本網頁內容，受著作權法保護，引用本網頁內容，請註明資料來源 ...
投資組合之Beta系統 Blume Beta：由於β有趨近於1的性質，許多機構取其所算之β與1中間的一值，如給予 所算之β與1各一權重，計算調整後的 ...
Beta值應用 y：, 為投資預算比例. P：, 為風險性資產組合. F：, 為無風險性資產組合. rp：, 為風險性 資產報酬率. rf：, 為無風險性資產報酬率.
風險管理 - 台灣經濟新報 名 稱. 說明. 公式. 個股Beta值計算. Beta值應用－報酬對風險比計算. 投資組合之 Beta. 產業Beta. 牛市、熊市Beta值.
