udn基金 - 基金投資 - 晨星研究報告 - 了解基金的Alpha與Sharpe ... 沒有參酌其他訊息，投資人無法確實知道Sharpe值1.5，到底是好還是不好。但是，如果把多檔基金的Sharpe值來做比較，投資人就可以較為清楚的區別出各基金風險調整後的報酬高低的差異性。 (本文取自晨星美國網站，晨星台灣編譯)
我在基金網看到Sharpe、Beta值 @ 投資選擇權外匯 :: 痞客邦 PIXNET :: 我在基金網看到Sharpe、Beta值udn 聯合理財網 我在基金網看到Sharpe、Beta值 我在基金網看到Sharpe、Beta值，它們的高低代表什意義？麻煩先
基金參考指標 Beta 和 Sharp 資源豐富的 PHP 論壇 ... Beta用來評估風險,應該要越小越好;Sharp用來衡量超額報酬率,應該要越大越好.舉個例子簡單說明: (1)Beta比較簡單易懂:若Beta=0.2,代表當整體市場(or大盤)波動的幅度是100的話,則這支基金的波動程度只有20-- 包含漲與跌,所以Beta越小代表 ...
udn基金- 基金投資- 晨星研究報告- 了解基金的Alpha與Sharpe 相較於Alpha，Sharpe值的優點在於標準差可以用來衡量基金報酬率的絕對波動，而非僅相對於單一指數的波福。所以，基金的 ...
Beta係數- 維基百科，自由的百科全書 - Wikipedia \beta
綠角財經筆記: 什麼是風險?談Risk Metrics(Beta、Treynor ratio) 2007年11月30日 - Beta值則可以用來評估一個投資組合和市場整體的相對起伏程度。譬如一支基金的Beta值 ...
[投資理財]財經新聞有看沒懂？「Beta係數」快易通| Waknow我懂 Beta係數是常用來衡量單一基金（或股票）和參考指標間的相對變化關係的數值，當數值越大，基金的風險也 ...
貝他係數 - 解釋頁 貝他係數是一種風險指數，用來衡量單一股票或者共同基金相較於全體市場，具報酬波動率的統計概念。
基金的Beta指數、年化標準差、與 Sharpe指數? 急件 - Yahoo!奇摩知識+ 請問基金的Beta指數、年化標準差、與 Sharpe指數? 舉例如(1)一檔基金它的Beta指數是0.4809、年化標準差是30.469 Sharpe指數是0.0812(2)另一檔基金它的Beta指數是1.0929、年化標準差是43.0669 Sharpe指數是0.1063這樣請問是那一檔基金比較好??? 這2檔基金它 ...
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