閒談相關係數 Correlation Coefficient | Quod Erat Demonstrandum 在校內模擬會考放榜活動中，同事以 EXCEL 計算出所謂 Coefficient of Correlation（相關係數），從而告訴學生，學校估計的會考成績比同學自己估計的準確，因為校方的相關係數較同學的接近 1。 慚愧地，身為數學授課員，也不能深入認識何謂相關係數 ...
Covariance and Correlation - Columbia Business School Covariance and correlation describe how two variables are related. Variables are ... The formula for calculating covariance of sample data is shown below.
皮爾遜積差相關係數 - 維基百科，自由的百科全書 在統計學中，皮爾遜積矩相關 係數（ 英語： Pearson product-moment correlation coefficient，又稱作 PPMCC ... ...
1H55_應用機率導論 - 五南文化事業機構首頁 A-4 F分配機率表 A-5 二項分配機率表 A-6 卜瓦松分配機率表 愛上統計學 統計學 多層次模式的進階應用 階層線性模式 迴歸分析 ...
樣本平均數、變異數和共變異數 | 線代啟示錄 共變異數和變異數同樣除以自由度 ，而非樣本數 ，理由如下。令 和 。樣本共變異數可表示為 。 將 和 寫成 的線性組合： 計算內積可得 可知共變異數即為 的平均數，因此除以自由度 至為明顯。 從定義上看，共變異數 是離差乘積 的均值，這代表什麼 ...
共變異數矩陣與常態分布 | 線代啟示錄 本文的閱讀等級：中級 常態分布 (normal distribution)，也稱高斯分布，其機率密度函數由下式… ... 歸一性 我們證明多變量常態分布 滿足機率密度函數的歸一性 (normalization)。考慮 座標系統中常態分布型態。
元大風險管理e學苑 | 債券敏感度分析 債券價值的評斷，可將其視為未來一連串現金流量的折現值。以數學式來說： P = P(y)，其中 P 為債券價格、y 為利率 當市場利率上下震盪時，債券價格會因而隨之起伏，此時，如何調整投資組合使其不受利率影響，或利用利率波動提高投資組合的價值 ...
共變異數- 維基百科，自由的百科全書 - Wikipedia 行動版 - 共變異數（Covariance）在機率論和統計學中用於衡量兩個變量的總體誤差。而變異數是共變異數的一種特殊 ...
樣本平均數、變異數和共變異數| 線代啟示錄 行動版 - 2012年5月23日 - 計算內積可得. \displaystyle\begin{aligned} (\mathbf{x}-m_x\. 可知共變異數即為 c_1d_1 ...
共變異數矩陣的性質| 線代啟示錄 行動版 - 2014年6月3日 - 的變異數(variance)。本文介紹共變異數矩陣的一些基本性質。 計算公式. 對於隨機向量 ...
