敘述統計 註：在R中全距只給出最大最小值，並無直接計算後的結果。 ... 變異數. (variance). 量測一組數據 離散程度的一種方式。 以 表變異數；以 代表由樣本資料算出的變異數。
投影片 1 - 東吳大學資訊管理學系 β值 單一股票的β值是用來衡量其對於整個大盤波動的敏感程度 計算公式可以寫成： 其中 代表股票i報酬率與市場投資組合報酬率的共變異數，而 則代表市場投資組合的變異數 把市場投資組合所有個股的β值加權平均後，市場投資組合的β值會等於1 ...
元大風險管理e學苑| 變異數-共變異數方法 隨著時間的經過，變異數和共變數的穩定性：投資組合的標準差是由資產的變異數和共變數的歷史觀察值而 ...
相關分析 母體大小為時共變異數計算公式與(15.26)式類似，但我們使用不同的符號以表明處理的是整個母體。
變異係數與相關係數 名詞：, 相關係數(correlation coefficient). 解釋：. 設有兩組樣本 及 ，其樣本平均數分別為 , , 樣本標準差分別為 ，且兩組樣本之樣本共變異數(covariance) 定義為.
敘述統計 - 國立中山大學應用數學系 Department of Applied Mathematics, National Sun Ya 最小值：min(x,na.rm=FALSE)； 最大值：max(x,na.rm=FALSE)； 全距 ：range(x,na.rm=FALSE)。 註：在R中全距只給出最大最小值，並無直接計算後的結果。 參數說明： x：向量, 矩陣或 ...
綠角財經筆記: 共變異數與相關係數(Covariance and Correlation ... 2007年8月5日 ... 要評估兩個資產(assets)報酬率的相關性時，就需要計算它們的共變異數和相關係數 。 舉例來說，有A和B兩個資產，過去六個月的報酬率分別是
綠角財經筆記: 投資組合的標準差(Standard Deviation of Expected ... 2007年8月5日 ... 一個投資組合由不同資產組成，各資產有自己的標準差，要如何從各組成份子的標準 差算出投資組合的標準差呢?這就和計算投資組合的預期報酬的 ...
單元 39: 二隨機變數的共變異數 其中 1 與 2 分別為 Y 1 與 Y 2 的 標準差. 相關係數 的性質: (1) 1 1. (2) 相關係數 的符號與 共變異數 Cov( Y ...
5.1.2 常用的風險統計指標 或投資組合報酬率的離散程度，標準差的平方值即為變異數. （variance）。標準差 ... 共變數（covariance）乃衡量投資組合中任意兩種風險性資產. 報酬率「同向或反向」 ...
