期貨的交易策略 第三章 期貨的交易策略 本章大綱 第一節 期貨的避險策略 第二節 期貨的投機與價差策略 第三節 期貨的套利策略 期貨避險策略 多頭避險:規避現貨價格上漲,造成未來購買現貨之成本增加的風險,而在期貨市場建立多頭部位(買進期貨)的避險方式。
第三章期貨的交易策略 - 智勝文化:大學用書,實務書 ... 期貨與選擇權—財務工程的入門捷徑(三版) 謝劍平著 ISBN 978-957-729-652-8 表3-1 多頭避險策略 日期 現貨市場 期貨市場 6月 計劃8月進口5萬英斗黃豆 黃豆現貨價格=560 ...
大眾綜合證券 - 選擇權初階策略應用 賣出買權(Short Call Option) 適用時機預期:預期盤勢小跌時 最大損失:無限 最大利潤:收取之權利金 損益平衡點:履約價+權利金點數 範例: 操作方式:賣出一口4月 ...
大眾綜合證券 - 選擇權進階策略應用 進階選擇權策略應用 轉換(Conversion) 適用時機預期:預期將大跌時 最大損失:無限 最大利潤:無限 損益平衡點:履約價 + 買權權利金點數 - 賣權權利金點數 範例: 操作方式:賣出一口4月到期,履約價為6500,權利金為260點的買權;買進一口4月到期 ...
指數選擇權組合單Q&A - 期貨顧問戰情網 選擇權組合單 分那幾種? 答:目前期交所規劃之 組合式交易型態(或稱交易策略strategies)共下列五種標準格式 ... 到期日相同但〔執行價格不同〕之相同標的 選擇權。 例如:買進執行價格為4500點之三月份 ...
大眾綜合證券- 選擇權進階策略應用 使用動機:買進蝶式策略的使用時機在於研判標的物在選擇權到期日時不會有重大的 價格變動的盤整格局時採用。與賣出跨式及賣出勒式不同的是,買進蝶式交易的 ...
易發投資 - 專題 - 日元 專題 日元/YEN 兌主要貨幣匯率、最新消息、日元走勢、專家評論、投資及操作策略,分析 日本 經濟及央行政策動向。 ... 評語:日元分析 04-08 人民幣 兌日元 16.5506 9:28 更多人民幣對其它貨幣匯價每日報價,請關注外匯... 04-16 摘要:一歐元折合多少人民幣,1 ...
價差與避險 空頭避險也可能因為未來會有現貨的長部位,. 卻擔心未來 ... 的資產而不同到期月份之期貨,因為一買一賣期貨的 .... 月台指期貨;而另一組價差交易賣出3月摩根台.
交易策略-價差交易 - 元大寶來期貨 台指期手續費NT$250×6=NT$1500,交易稅為6×5528×NT$200×萬分之2.5=NT $1656; 摩台期手續費US$10×8=US$80, ...
交易策略-價差交易 - 元大寶來期貨 Spread - Trading策略交易注意事項 風險為何? 價差的風險 相對口數設定的風險 實際交易面的風險 非經濟因素的風險 如何掌控風險? 即時系統的建立 價差的掌控 趨勢的判別 嚴格設立停損點 一般價差操作的困擾