BIS銀行資本適足率(BIS Capital Adequacy Ratio, CAR) 4.1.1 決定信用風險權數與轉換係數 4.2 Basel II 風險性資產(Risk-Weighted Assets, RWA)：將表內與表外資產依不同的信用風險權 數與轉換係數(Conversion Factor)，轉換為信用風險加權風險性資產，加上市場風 險應計提資本之12.5倍。
銀行自有資本與風險性資產之範圍計算方法及未達標準之限制盈餘 ... 與匯率﹑利率無關之表外交易項目信用轉換係數規定如左： 一信用轉換係數為零者： (一)原契約期限末滿一年之承諾。
元大風險管理e學苑| 信用風險模型 ... 之額度距違約時點可能動用之金額，亦即等於已承諾未動用之額度乘以信用轉換 係數(Credit Conversion Factor，CCF)。
Credit Conversion Factor(CCF) - 信用風險轉換係數 信用風險轉換係數. Credit Conversion Factor(CCF). 類別: 翻譯 對照表: 金管會銀行 局雙語詞彙 提供者: 金管會銀行局
BIS 銀行資本適足率(BIS Capital Adequacy Ratio, CAR) 權數與轉換係數(Conversion Factor)，轉換為信用風險加權風險性資產。 Risk- Weighted Assets. = balance sheet assets + ...
自有資本與風險性資產之計算方法 表2-E2：店頭市場（OTC）衍生性商品交易對手信用風險信用相當額計算表------------ ..... 可轉換債券 ...... 信用轉換係數(註1).
Basel 2 信用風險標準法李三榮 其中信用轉換係數（Credit Conversion Factor，簡稱：CCF ） ，表內授信資產項目 原則為100%（等於1），故在一般說明或計算 ...
ch12信用風險與資本 帳面金額*信用風險轉換係數＝信用相當額. 信用相當額. *. 風險權數＝表外信用風險 性資產額. 標準法. 主要區分為對「主權 ...
檢視/開啟 - 國立政治大學 率, 此比率稱為信用風險轉換係數(Credit Conversion Factor)。然通常銀行放款. EAD 被視為外生固定常數, 本文模型建立亦 ...
新巴塞爾資本協議信用風險之衡量— 標準法 - 國家政策研究基金會 2005年3月30日 ... 資產負債表外項目：表外項目將經由信用風險轉換係數(credit conversion factors, CCF)，換算為等額的 ...
