隱含波動率 (with EXCEL VBA、C#) | FuturesNote 延續前兩篇 (選擇權評價-BS MODEL (with Excel) 、歷史波動率 )的內容，這篇要來紀錄隱含波動率了。 隱含波動率(implied volatility, iv)是以選擇權市價所倒推回它處在多少的波動率之上， 可以表示市場對於指數波動的看法，這也是重要的選擇權交易策略。
問題與解答 - 台灣期貨交易所 問題一：何謂臺指選擇權波動率指數? 問題二：何謂CBOE 新VIX指數編製公式? 問題 三：何謂CBOE 舊VIX指數編製公式?
何謂波性指數VIX？ 波動性指數VIX （ Volatility Index ）主要 ... 波動性指數VIX （ Volatility Index ）主要利用選擇權近月與次近月所有價外（價平）合約的價格來 ... 以CBOE舊版VIX公式，取台指選買權所計算之台指選波動性指數。
臺指選擇權VIX 指數編制法及VIX 指數基礎下避險策略之研究 始編制時，選擇S&P 100 指數選擇權的隱含波動率為編制基礎，同時計. 算買權與賣權 .... 新指數高於舊指數的交易日，佔1990 年以來交易日總數的28%。 4.新舊兩種 ...
VIX指數- 維基百科，自由的百科全書 - Wikipedia VIX指數是芝加哥期權交易所市場波動率指數的交易代碼，常見於衡量標準普爾500 ... 通常被稱為「恐慌指數」或「恐慌指標」，它是了解市場對未來30天市場波動性預期的 ... 年3月26日，有史以來第一次基於VIX指數的期貨交易在芝加哥期貨交易所完成。
Hang Seng Indexes 恒指波幅指數旨在量度現正於香港交易及結算所有限公司衍生產品市場交易之最近期及下一期恒生指數期權的價格中，所包含恒生指數的30個曆日預期波幅。有關指數詳情，請參閱「指數資料」部份之小冊子及常見問題。
小媽精選1031016基金資訊 - 部落格 - 財經知識庫 - MoneyDJ理財網 小媽精選1031016基金資訊。 開放基金交易平台 16檔報到2014-10-16 記者王奐敏／台北報導本月27日將正式上線的「開放式基金受益憑證交易平台」，昨（15）日開始接受申請。櫃 ...
邁向理財的航路(阿斯匹靈): 選擇權的四大禁招 - yam天空部落 根據過往的經驗操作期貨的投資人一年就會離開市場如果是操作槓桿更大的選擇權通常三個月就會離開了因此操作選擇權的風險是非常大的所以有四點操作大忌要避開才不會太快 ...
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