夏普比率 - MBA智庫百科 夏普比率(Sharpe Ratio),又被稱為夏普指數 --- 基金績效評價標準化指標現代投資理論的研究表明,風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。風險調整後的 ...
现代投资组合理论- 维基百科,自由的百科全书 现代投资组合理论(Modern Portfolio Theory)归结了理性投资者如何利用分散投资来优化他们的投资组合。在理论中,资产的回报是一个随机变量。 既然一个投资组合 ...
夏普比率 - MBA智库百科 夏普比率計算公式 夏普比率計算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp 其中E(Rp):投資組合預期報酬率 Rf ... 8、計算上,夏普指數同樣存在一個穩定性問題:夏普指數的計算結果與時間跨度和收益計算的時間間隔的選取有關。 儘管夏普比率存在上述諸多限制和問題,但 ...
夏普比率- MBA智库百科 夏普比率(Sharpe Ratio),又被称为夏普指数--- 基金绩效评价标准化指标现代投资 ... 夏普比率计算公式.
夏普比率- MBA智库百科 夏普比率(Sharpe Ratio),又被稱為夏普指數--- 基金績效評價標準化指標現代投資 ... 夏普比率計算公式.
何謂夏普指數(Sharpe Ratio)? @ 地盤 :: 痞客邦 PIXNET :: 何謂夏普指數(Sharpe Ratio)? 投資學有一個鐵律,即投資標的的預期報酬越高,投資人所能忍受的波動風險越高;反之,預期報酬越低,波動風險也越低。所以投資人選擇 ...
何謂夏普指數(Sharpe Ratio)? @ 地盤:: 痞客邦PIXNET :: 何謂夏普指數(Sharpe Ratio)? 投資學有一個鐵律,即投資標的的預期報酬越高, 投資人所能忍受的波動風險越高;反之,預期報酬越低,波動風險也越低。所以投資人 ...
夏普比率_百度百科 夏普比率(Sharpe Ratio),又被称为夏普指数--- 基金绩效评价标准化指标... ... 目录. 1简介. 2介绍. 3核心思想. 4计算公式. 5注意问题. 6具体作用. 7理论基础 ...
談Risk Metrics(Excess Return、Tracking Error、Information Ratio ... 2007年11月29日 ... 譬如,某個美國大型股基金某年的報酬是15%,而標普500是11%,那麼該基金 ... Sharpe ratio是以一個無風險資產為比較基準,通常是用美國 ...
夏普比率(Sharpe Ratio) - 基金风险系数概念整理 2007年6月12日 - 解释起来非常简单,他认为投资者在建立有风险的投资组合时,至少应该 ... 这样一来,每个投资组合都可以计算Sharpe ratio,即投资回报与多冒风险 ...