元大風險管理e學苑 | Sharpe Ratio Sharpe Ratio 即是一個風險調整後報酬率的經典指標之一。 但由於夏普比率建構於常態分配的假設上,當基金報酬率不為常態時有可能產生偏誤 ...
夏普比率(Sharpe Ratio) - 基金風險係數概念整理 夏普比率計算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp 其中E(Rp) :投資組合預期報酬率 Rf:無風險利率 σp:投資組合的標準差 目的是計算投資組合每承受一單位總風險,會產生多少的超額報酬。比率依據資本市場線(Capital MarketLine,CML)的觀念而來,是市場上最常見的 ...
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我在基金網看到Sharpe、Beta值 - Yahoo!奇摩知識+ 我在 基金網看到 Sharpe、Beta 值,它們的高低代表什意義?麻煩先進解惑,謝謝! 會員登入 新使用者 ... 答:夏普指數( ...
夏普指數高低值,應界於多少之間為參考依據? - Yahoo!奇摩知識+ 1.夏普指數(以下簡稱 Sharpe ratio)的高低,並非依據絕對數值作為購買 基金參考依據,而應以「相對」高低,作為參考依據。例如,債券型 ...
夏普比例(Sharpe Ratio) - 360doc個人圖書館 Asset Pricing Model,資本資產定價模式)為出發,發展出夏普比率( Sharpe Ratio ... ...
24 夏普比率(Sharpe Ratio) - 技術總結 - 道客巴巴 夏普比率 夏普比率 Sharpe Ratio又被稱為夏普指數 --- 基金績效評價標準化指標 編輯 夏普比率概述 ...
談Risk Metrics(Excess Return、Tracking Error、Information Ratio ... 2007年11月29日 ... 譬如,某個美國大型股基金某年的報酬是15%,而標普500是11%,那麼該基金 ... Sharpe ratio是以一個無風險資產為比較基準,通常是用美國 ...
衡量基金風險法五:Sharpe Ratio 夏普比率- 實德財富管理官方博客 ... 2011年3月2日 ... Sharpe Ratio 夏普比率 1990年度諾貝爾經濟學獎得主威廉-夏普(William Sharpe) 以投資學最重要的理論基礎CAPM(Capital Asset Pricing ...
The Sharpe Ratio Defined - Morningstar The Sharpe ratio uses standard deviation to measure a fund's risk-adjusted returns. The higher a fund's Sharpe ratio, the better a fund's returns have been ...