移動平均 - 维基百科 移動平均 ( 英语 : Moving Average , MA ),又稱「 移動平均線 」簡稱 均線 ,是 技術分析 中一種分析 时间序列 數據的工具。最常見的是利用 股價 、 回報 或交易量等變數計算出移動平均。 移動平均可撫平短期波動,反映出長期趨勢或 ...
加權移動平均法 - MBA智库百科 加權平均法的計算 公式如下: 式中: Y n + 1 ——第n+1期加權平均值; Y i ——第i期實際值; x_i——第i期的權數(權數的和等於1); n——本期數; k——移動跨期; ...
移動平均法 - MBA智库百科 移動平均法又稱滑動 平均法、滑動平均模型法(Moving average,MA) 移動平均法 ...
投影片 1 ... (獲利) 歷史模擬法 變異數-共變異數法 (Delta-Normal Method) 指數加權移動平均法 (EWMA) 蒙地卡羅模擬法 (Monte Carlo Simulation) 假設: 過去的價格走勢會於未來的評估期間完全歷史重現 不對報酬率之分配做任何假設 步驟: 觀測值由小排到大 最小及 ...
移動平均 - 維基百科,自由的百科全書 指數移動平均( 英語: Exponential Moving Average,EMA或EWMA)是以指數式遞減加權的移動平均。各數值的加權影響力隨時間而指數式遞減,越近期的數據加權影響力越重,但較舊的數據也給予一定的加權值。
波動率和相關性估計:指數加權移動平均和GARCH模型_VaR和銀行資本管理_讀書_和訊網 要避免由於簡單移動平均導致的缺陷,最簡單的方法是對近期的數據賦予更高的權重。這是指數加權移動平均法(EWMA)背後的基本思想。根據n個收益率的樣本數據計算t時刻的波動率,計算方法是對在方差估計前第i天發生的收益,賦予的權重為λi-2,其中 ...
指數加權移動平均(EWMA) - mchen的日誌 - 網易博客 所謂指數加權移動平均(Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) )乃一監控製程之統計量﹐此統計量求取移動平均﹐並對越久的歷史資料給予越低的權重。 對於我們所熟悉的管制圖( Shewhart chart control ) ﹐其管制界限要定期更新﹐也就是
第二章 - 政大機構典藏:主頁 如2.1.2 節,J.P Morgan(1996)使用指數加權移動平均法(EWMA) 估計共變異數矩陣。EWMA ... EWMA 法的公式(2.2) 個別對每個主成分pi 做變異數估計得到Dt ,再 經由公式(2.10)轉換成Y之共變異數矩陣 ...
MPC 2013 - : : SoftBI - Master in Wealth Management Solutions : : 簡單移動平均法(Simple Moving Average) 假設歷史報酬率皆為常態分布,是最簡單的波動度計算方式。 指數加權移動平均法EWMA 依據資產報酬率的遠近給予不同的權數,離現在愈近的資料給予愈大的權數,以補捉短期波動性的波動變化。
應用 EWMA 於類神經網路以監控製程平均 於偵測製程平均大偏移較靈敏,但對於小偏移不靈敏。指數加權移動 ... 原因是因為參數λ。由公式(1)可得知,λ較大代表EWMA 統計量z 值較注重目 前抽樣的結果,λ較小代表EWMA 統計量z 值較注重過去抽樣的結果。針對神經 ...