隱含波動率 - 元大寶來期貨 是計算指數現貨在過去一段時間（通常為一個月）內的歷史波動率，依這個歷史波動率，計算出選擇權在理論上的價格，做為評斷選擇權實際在市場成的現價是否合理的 ...
隱含波動率 (with EXCEL VBA、C#) | FuturesNote 延續前兩篇 (選擇權評價-BS MODEL (with Excel) 、歷史波動率 )的內容，這篇要來紀錄隱含波動率了。 隱含波動率(implied volatility, iv)是以選擇權市價所倒推回它處在多少的波動率之上， 可以表示市場對於指數波動的看法，這也是重要的選擇權交易策略。
各履約價隱含波動率與未平倉圖_敏感度分析_選擇權_股市中心 鉅亨網鉅亨網選擇權頻道，提供最完整、專業的選擇權資訊，包含指數選擇權、黃金選擇權、股票選擇權之即時行情報價與交易策略、風險值等訊息、各履約價隱含波動率圖、各履約價未平倉圖，為市場上最佳的選擇權財經網站。
Implied volatility - Wikipedia, the free encyclopedia Implied volatility, a forward-looking and subjective measure, differs from historical volatility because the latter is calculated from known past returns of a security.
博客來-與選擇權有約：交易理論與策略的美麗邂逅 書名：與選擇權有約：交易理論與策略的美麗邂逅，語言：繁體中文，ISBN：9789866366154，頁數：520，出版社：聚財資訊，作者：林冠志，出版日期：2010/07/12，類別：商業 ...
與您分享，用「隱含波動率」研判選擇權(權證) - 理財寶 隱含波動率就是選擇權的真正價格講到價格我們都知道，它是一個買賣雙方成交出來的數字(廢話?)但是在 ...
如何從選擇權未平倉量與隱含波動率看出市場多空的端倪(二) 在 ... 選擇權隱含波動率」這個名詞，一般投資人可能覺得很深奧難懂，因. 為影響選擇權價格的 ... 其實買權的隱含波動率上漲，依照上述的結論，表示買權的價格也走揚，此時我們. 再借助經濟學最 ...
選擇權隱含波動率公式 - 相關部落格
淺談認購(售)權證歷史波動率 - 財子學堂 - 財子學堂 投資人操作認購（售）權證一定都聽過「波動率」這個名詞。 波動率到底是甚麼呢？ 為什麼一定需要波動率？ 因為早期在發展選擇權模型初期，首先必須對股價的變動需要有一個模型來描述。所以，第一個想法當然是將股價過去變化的情況， 利用 ...
Black-Scholes 股價選擇權之評價公式 問題：公平的權利金(即選擇權的價格)是多少? 10. 20. 30. 40 ... Black & Scholes 評價公式(1). •在1970 .... 隱含波動率：乃將選擇權的市價帶入理論評. 價模式中，所 ...
