指數選擇權組合單Q&A - 期貨顧問戰情網 選擇權組合單 分那幾種？ 答：目前期交所規劃之 組合式交易型態（或稱交易策略strategies）共下列五種標準格式 ... 到期日相同但〔執行價格不同〕之相同標的 選擇權。 例如：買進執行價格為4500點之三月份 ...
最後結算價一覽表 - 台灣期貨交易所 十年期公債期貨(GBF)採實物交割作業；交割價款由最後結算價計算而得。 MSCI臺指 期貨（MSF）及MSCI臺指選擇權（MSO） ...
股價指數選擇權 - 台灣期貨交易所 依據本公司各類股價指數選擇權契約交易規則第十三條第五項之規定，原始保證金依 「臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為 ...
選擇權基礎(四) 指數選擇權相關名詞(ROD，IOC，FOK) | cocolike - wordpress架設的選擇權blog 選擇權契約：指當事人約定，選擇權買方支付權利金，取得購入或售出之權利，得於特定時間內，依特定價格數量等交易條件買賣約定標的物；選擇權賣方，於買方要求履約時，有依選擇權約定履行義務；或雙方同意於到期前或到期時結算差價之契約。買 ...
選擇權理論價格計算 - 臺灣期貨交易所 說明： 一、理論價格之計算： 輸入下列欄位之數字後，按下「計算理論價格」按鍵，即可顯示買權與賣權之理論價格。 1.標的指數現貨價格： 輸入臺灣證券交易所發行量加權股價指數(大盤指數)目前的價位。
TEJ選擇權資料庫 欄位說明：交易狀況 項次 欄位名稱 說明 #01 選擇權代碼 #02 日期 #03 開盤價 開盤時段之成交價 #04 最高價 當日成交價中最高者 #05 最低價 當日成交價中最低者 #06 收盤價 收盤時段之成交價 #07 每日結算價 期交所提供
選擇權市場 - 教師與職員個人網頁FTP空間伺服器(PWS) 第七章 選擇權市場 本章大綱 第一節 認識選擇權 第二節 選擇權的種類 第三節 選擇權市場的交易制度 第四節 選擇權的到期損益分析 第五節 如何決定選擇權的價值 認識選擇權 選擇權是一種選擇的權利，指當契約的買方付出權利金(Premium)後，即享有在 ...
實務應用_選擇權教室_選擇權_股市中心 隱含波動率 透過其它因子相對靜態的方式，將市場成交價格作為參數，輸入到選擇權訂價公式中，可倒推出隱含波動率的估計值。透過買賣權的隱含波動率可測知市場多空氣氛。若買權隱含波動率＞賣權隱含波動率：市場氣氛偏多，宜採取看多的選擇權 ...
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到期結算價 - 大眾綜合證券 中文簡稱, ˙臺指選擇權(臺指買權、臺指賣權) ... 所所提供依標的指數各成分股當日交易時間開始後十五分鐘內之平均價計算之指數訂之˙前項平均價係採每筆成交價之 ...
