週結算選擇權時間價差交易策略的機會與風險 - 交易員咖啡館Tradercafe 由於選擇權具有離到期日愈近、時間價值消失速度愈快的特性,所以買進遠天期選擇 權並同時賣出即將到期選擇權的時間價差交易策略在市場波動幅度不大的情況之下 ...
選擇權時間價差策略:双水平時間價差- james的部落格@WantGoo玩 ... 2013年2月23日 ... 水平時間價差交易,又稱為行曆價差,建立部位的方法是在不同到期日的合約以相同 的履約價建立反向的部位。 選擇權的Delta值有以下的特性Delta ...
一周到期選擇權策略開發(3):賣出鐵蝴蝶時間價差策略- james的部落 ... 2013年11月2日 ... 本周換個角度思考,若研判行情在短期內有機會上漲,但長期將進行區間整理的時間 價差策略,就可以採用買權與賣權混合組成的賣出鐵蝴蝶時間 ...
盤整行情建立時間價差 - 痞客邦PIXNET 價差交易的定義,是指價差策略中,包含同一標的物的各種買權和賣權,在之前 ... 多 變的選擇權當然也可利用到期日不同,建立時間價差策略,這種我們稱作水平價差 ...
選擇權策略|時間價差交易 - 部落新世界Blog 2012年12月9日 ... 禿頭明預期市場會盤整,決定採用低風險的買進時間價差策略,賺取賣出近期選擇權 的權利金,小明買進了 10月份到期,履約價為5,600點的買權, ...
選擇權交易知識(9)-選擇權進階策略系列(5)- 時間價差交易(time ... 2014年1月27日 ... 選擇權時間價差交易是指交易者同時買進與賣出1口選擇權(同為買權或同為賣權), 而兩個選擇權、標的物與履約價格都一樣,只差別在於兩者的到期 ...
選擇權策略(終) 策略非實戰 | cocolike - wordpress架設的選擇權blog 這裡最後要講的一句話是,其實選擇權的操作方法百百種,看完我們網站的策略簡單說明之後,其實一些市面上的選擇權的書您也不需要多看了,因為所謂的策略,我相信就算看了也不會用,會買,會賣,會組合,會調整,但是會賺錢嗎 ?太深的選擇權的 ...
選擇權買方策略 謹記一件事:買方要求的是快速獲利,因為時間價值遞減的關係,所以時間是我們的隱藏敵人,並不是站在我們同一邊的,不是嗎?