大眾綜合證券 - 選擇權基本介紹 選擇權 基本架構 選擇權定義 選擇權是一種權利契約，買方支付權利金後，便有權利在未來約定的某特定日期（到期日），依約定之履約價格（Strike Price），買入或賣出一定數量的約定標的物 ...
選擇權簡介 - 元大寶來期貨 三、選擇權的權利期間 買方權利的行使有一期限，稱作到期日或失效日，而到期日距今的時間即為權利期間。 四、選擇權的標的物 期貨有不同的交割月份，以S&P580股價指數期貨而言，有三、六、九和十二月份到期的合約，但選擇權的到期日每月皆有 ...
選擇權時間價值 任何想從選擇權市場賺錢的人，都必須清楚一件事：選擇權結算日是那一天？現在距離到期日還有幾天？目前時間價值遞減速度為何？權利金變化對交易人的意義 一、從買方來看：如果一堆人都想買，譬如說買進買權，此時即使指數行情尚未明顯上漲 ...
不懂別玩選擇權- 希臘字母Greeks - Theta篇(二) | 幣圖誌Bituzi - 挑戰 ... 如果標的物價格沒有變動，選擇權的內涵價值就沒有變動，所以權利金流失的點數= 時間價值流失的點數= Theta。 而交易策略若是會跟Theta扯上關係，大部分都是 ...
期貨摸摸查 - 元大寶來期貨 四、選擇權的權利期間 買方權利的行使有一期限，稱作到期日或失效日，而到期日距今的時間即為權利期間。五、選擇權的標的物 選擇權有其不同到期日的標的物。而標的物為何？需視契約內容而定。
選擇權基礎(八) 隱含波動率說明及計算方式 | cocolike - wordpress架設的選擇權blog 利用隱含波動率與歷史波動率的比較，我們可以了解選擇權之權利金是否有被高估或低估的情形，進而決定進場時機以及策略。所謂隱含波動率，是以選擇權的市場價格，套進Black & Scholes 的訂價模型中，所推演出來的波動率，而歷史波動率則是現貨價格 ...
選擇權基礎(六) 內含價值與時間價值 | cocolike - wordpress架設的選擇權blog 選擇權相關文章固定每週三，六發文，其他時間不定期發文 在談選擇權的內含價值與時間價值之前，先說說甚麼是選擇權的價內，價平，價外，這些東西的理論不算太重要，真正的時間價值帶給你實戰上的東西才是比較需要了解的，但是還是要有點概念
選擇權教學-問與答 選擇權 認股權證 期貨 交割(履約) 價格 由交易所訂定 由發行券商訂定 於市場依買賣結果決定 到期期限 有近月及遠月契約，存續期間多半在一年以內 多為一年以上 有近月及遠月契約，存續期間多半在一年以內
期貨摸摸查-選擇權教室 - 元大寶來期貨 跳到 隱含波動率 - 一、說明：. 會影響選擇權價格的因素有：指數現在位置、履約價、距到期天數、利率， ...
大眾綜合證券- 選擇權基本介紹 權利；而買權的賣方則有義務在買方選擇執行買入權利時，依約履行賣出標的物。 賣 權(Put). 是指該權利的買方有權在約定 ...
