ch03 多頭避險係指避險者為了規避現貨價格上漲，而在期貨市場建. 立多頭部位（買進期貨） .... 買進近月契約、同時賣出遠月契約之價差交易則稱為期貨多頭. 價差交易(Bull ...
外匯風險控管之最適避險策略探討-美元指數期貨和外匯 ... - 世新大學 本文探討控管外匯風險時，衡量歐元、日圓及美元指數等三種期貨商品的避險績效， 透過OLS 模. 型、DCC-GARCH ..... OLS 避險模型利用最小平方法估計出最佳避險 比率(Ederington, ... 動態模型在避險研究上之應用，Kroner and Sultan (1993) 認為 若.
第貳章 文獻回顧 - 政大機構典藏:主頁 第貳章 文獻回顧 第一節 期貨避險理論 「 避險」是指當投資者持有某商品現貨時，為了降低現貨部位價值的變動，而另外交易一相關性的 ...
雜訊對台灣股價指數期貨最適避險比率之影響 雜訊對台灣股價指數 期貨最適 避險比率之影響 211 示雜訊確實會干擾 避險策略之運作，在市場盤整期間，則應以去除雜訊保留影響長期股價 ...
外匯風險控管之最適避險策略探討 美元指數期貨和外 匯期貨為例 The Optimal Hedging Strategy on Foreign Exchange Risk ... 1 外匯風險控管之最適 避險策略探討-美元指數 期貨和外 匯 期貨為例 The Optimal Hedging Strategy on Foreign ...
FirstTech Institutional Repository:Item 987654321/6088 本文於Enderington法的分析架構下，發現在國際石油市場利用石油 期貨避險，不論是動靜態 避險策略 ...
期貨避險策略前言 1. 2009/2/16. 1. CH3 Hedging Strategies Using Futures. 期貨避險策略. 2009/2/16. 2. 前言. ▫. 期貨的主要功能是用來規避價格風險，例如：油價、外匯、. 股價等。
台股指數期貨對投資組合避險效果之研究研究生 ... - 銘傳大學 研究擬以台股指數期貨與台灣五十指數期貨避險績效作評估，避. 險績效實證結果 .... 表4-5 技術指標與避險策略………………………………………60. 表4-6 避險比率 ...
第三章文獻探討 依避險理論的演進之分類方式，認為期貨之避險理論可區分如下. 一、傳統或 ... 傳統避險策略認為現貨價格與期貨價格走勢是同向且變動幅度是相同的。因此. 避險者可 ...
檢視/開啟 中的效用函數，在某特定目標下會擬定出避險策略，也就是設定一最適避險比 ... 傳統避險策略認為現貨價格與期貨價格走勢是同向且變動幅度是相同的。因. 此避險者 ...
