【專題報告】股票期貨交易策略概述 w 2010 年 1 月 由上述資料可得知,股票期貨所需的保證金(1.35萬元)或視為所需資金約現 股買賣(10萬元)的7分之1、融券賣出(9萬元)的6分之1或是融資買進(4萬元) 的3分之1,對於投資人在現貨佈局上的加(減)碼工具選擇,甚至新開倉與策略
期貨避險:簡單迴歸III - 楊奕農 的 YAYA 站 3 (楊奕農,國貿系) 5.1 期貨市場與避險 期貨種類 商品期貨 (commodity futures) 農產品期貨 (ex.棉花)、金屬期貨 (ex.銅)、能源期貨 (ex.原油) 金融期貨 (futures on financial instruments) 利率期貨 (ex.政府公債、商業本票等)、股價指數期貨 (ex.台股期
第三章期貨的交易策略 - 智勝文化:大學用書,實務書 ... 期貨與選擇權—財務工程的入門捷徑(三版) 謝劍平著 ISBN 978-957-729-652-8 表3-1 多頭避險策略 日期 現貨市場 期貨市場 6月 計劃8月進口5萬英斗黃豆 黃豆現貨價格=560 ...
【商品案例】 - 影音管理中心登入 【如何利用黃金選擇權規避放空黃金期貨之風險】 策略 日期 放空臺幣黃金期貨 (不採取避險策略) 放空臺幣黃金期貨,買進黃金買權 (採取避險策略) 1/19 放空2月 ...
價差與避險 空頭避險也可能因為未來會有現貨的長部位,. 卻擔心未來 ... 的資產而不同到期月份之期貨,因為一買一賣期貨的 .... 月台指期貨;而另一組價差交易賣出3月摩根台.
期貨交易理論與實務 - WWW實習網站 期貨交易理論與實務 第一章 期貨交易概論 第二章 國外期貨交易實務 第三章 台灣期貨交易所期貨交易實務 第四章 期貨避險交易 第五章 投機交易、價差交易、合成資產配置及套利交易 第六章 選擇權的基本概念
八、期貨交易釋例 - 1 - 八、期貨交易釋例 操作實務 (1)臺股期貨(TX) 李小姐預期指數即將大跌,假設6 月21 日賣出一口7 月臺股期貨,成交 價為7,600 點(原始保證金為11.4 萬元,維持保證金為8.7 萬元) A、6 月21 日當日結算價為7,650 點
期貨避險:簡單迴歸III - 楊奕農的YAYA 站 期貨市場若無投機者的參與,現貨持有者即無法進行避險,也就無法. 產生有供需雙方之健全的期貨市場 .... Variance Hedge,之後簡. 稱MVH) 做為目標函數,即可藉此推導出最適避險比例(Ederington ,. 1979)。 MVH 法是最廣泛被採用的避險策略之一 ...
期貨的避險策略 ISBN 978-957-729-931-4. 期貨與選擇權(五版) 謝劍平著. 本章大綱. ❑ 3.1 期貨的避 險策略. ❑ 3.2 期貨的投機與價差策略.
第三章期貨的交易策略 ... 未來購買現貨之成本增加. 的風險,而在期貨市場建立多頭部位(買進期貨)的避險方 .... 的期貨契約、同時賣出以加工後產品為標的物的期貨契約,來. 鎖定加工毛利。