期貨避險策略前言 1. 2009/2/16. 1. CH3 Hedging Strategies Using Futures. 期貨避險策略. 2009/2/16. 2. 前言. ▫. 期貨的主要功能是用來規避價格風險，例如：油價、外匯、. 股價等。
第三章文獻探討 依避險理論的演進之分類方式，認為期貨之避險理論可區分如下. 一、傳統或 ... 傳統避險策略認為現貨價格與期貨價格走勢是同向且變動幅度是相同的。因此. 避險者可 ...
外國市況 敬請留意，歐洲夏令時間將於四月一日實行，而美國則於三月十一日實行，所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時，如有任何查詢，請致電盤房22776677。外匯美元/日元，買賣差價低至一點。
電子期貨 項目 內容 交易標的 臺灣證券交易所 電子類股價 指數 中文簡稱 電子期貨 英文代碼 TE 交易時間 本契約交易日同臺 ...
期貨最適避險比率之估計 Bias-Corrected EWMA 法 - 國立 ... 2012年9月7日 - 帶來的風險，藉由如何估計最適避險比率(optimal hedge ratio) 以. 獲得最佳的避 ... Schneeweis (1981) 等使用OLS 方法評估期貨的避險績效，但因.
KGI凱基期貨 自1973年全球固定匯率瓦解之後，各國即採行浮動匯率，亦以利率調整的方式來穩定匯率的波動，致使利率的波動增加，避險需求因此產生。 政府亦常藉由利率的調整，以控制通貨的波動，進而影響國內的經濟成長率。
遠期契約與期貨(3) 轉倉（Switch）：將留倉的期貨部位同時以一. 買一賣或一賣一買的方式使近月合約轉 為遠月. 合約繼續持有. 9. 最佳避險比率(1). •假設欲避險的商品與期貨的標的物是 ...
雜訊對台灣股價指數期貨最適避險比率之影響 - 屏東大學機構典藏 雜訊對台灣股價指數期貨最適避險比率之影響. 吳如萍1、劉仁俊2. 摘要. 期貨為避險 之重要工具，過去文獻探討避險比率，均以成交價訊息作為避險比率之估.
期貨與選擇權在不同避險策略下之最適避T - 國立雲林科技大學 高，故其避險比率應較臺指期貨契約低，而完全避險及Delta Naive 避險是將. 避險 比率固定在1，就造成在此兩種策略下，選擇權波動度會變得很大，而使. 的風險降幅 ...
台灣股價指數期貨最適避險比率探討The Study on the ... - 遠東科技大學 1998年7月21日 ... 股價指數期貨避險比率之估計是股票投資者從事避險策略時的一個關鍵，故. 本研究 以傳統的 ... 關鍵字：避險比率、避險績效、Bivariate GARCH(1,1).
