GoGoFund--何謂夏普指數(Sharpe Ratio)？ 何謂夏普指數（Sharpe Ratio）？ 投資學有一個鐵律，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動風險越高；反之，預期報酬越低，波動風險也越低。所以 ...
夏普指數 - 財經百科 - 財經知識庫 - MoneyDJ理財網 夏普指數。 夏普指數用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。夏普指數乃由諾貝爾獎得主夏普博士於1960年代所研究出的，其算法是將股票或基金在某 ...
夏普比率 - MBA智庫百科 夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數 --- 基金績效評價標準化指標現代投資理論的研究表明,風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。風險調整後的 ...
夏普指數 @ 熱門推薦網 :: 痞客邦 PIXNET :: * * 夏普指數v.s.Treynor指數 - Yahoo!奇摩知識+ 2007/1/8 · 麻煩分析夏普指數和Treynor指數的異同點,越詳細越好 ... 以下供你參考：
解釋頁 - MoneyDJ理財網 - 理財、財經綜合資訊網 用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。夏普指數乃由諾貝爾獎得主夏普博士於1960年代所研究出的，其算法是將股票或基金在某一期間的報酬率減去在 ...
夏普比率 - MBA智库百科 夏普比率計算公式 夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp 其中E(Rp)：投資組合預期報酬率 Rf ... 8、計算上，夏普指數同樣存在一個穩定性問題：夏普指數的計算結果與時間跨度和收益計算的時間間隔的選取有關。 儘管夏普比率存在上述諸多限制和問題，但 ...
元大風險管理e學苑| Sharpe Ratio 衡量公式夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp 其中，E(Rp)：投資組合預期報酬率 ... 因此，夏普指數在對標準差較大的投資組合(如基金)作績效衡量上存在偏誤。 夏普比率未考慮投資組合之間的 ...
何謂夏普指數（Sharpe Ratio）？ - GoGoFund 何謂夏普指數（Sharpe Ratio）？ 投資學有一個鐵律，即投資標的的預期報酬越高， 投資人所能忍受的波動 ...
Sharpe Ratio Definition | Investopedia A ratio developed by Nobel laureate William F. Sharpe to measure risk-adjusted performance. The Sharpe ratio is calculated by subtracting the risk-free rate ...
Sharpe ratio - Wikipedia, the free encyclopedia This is often confused with the information ratio, in part because the newer definition of the Sharpe ratio matches the definition of information ratio within the field ...
