基金beta @ 基金資訊 :: 痞客邦 PIXNET :: ... [基金] Sharpe , Beta 各是什麼？ 夏普指數 Sharpe Ratio 夏普指數是衡量投資風險後的投資回報 其計算方法是＝ (標地物的Return% - 無風險的Return%) sushisu.pixnet.net/blog/post/1960070-% 5b基金%5d-sharpe-% 2c-beta... · ...
夏普比率- MBA智库百科 夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數--- 基金績效評價標準化指標現代投資 理論的研究表明,風險的大小在決定組合 ...
何謂"基金標準差,BETA指數,夏普指數" - Yahoo!奇摩知識+ 基金標準差，貝塔(Beta)指數及夏普指數三種數字。標準差和貝塔值越小，夏普指數 越高均表示該基金風險 ...
GoGoFund--如何利用夏普指數(Sharpe Ratio)篩選基金？ 既然 夏普指數所代表的意義為相對於無風險投資，投資人所承擔每一單位風險，投資標的所創造的「超額報酬」。因此理論上， 夏普指數數值越高，對投資人越有利；然我們如要利用 夏普指數排行篩選 ...
東勢~ 土豆仁:基金中的Beta值、Sharp值和年化標準差- 樂多日誌 2008年9月9日 - 這三者的意思及用法如何用這三組值來準確判斷優良基金.
基金中的Beta值、Sharp值和年化標準差是什麼意思- Yahoo!奇摩知識+ Dear~ 您好，我是中國人壽服務人員--家珍， beta值--貝他係數是一種風險指數，用來 衡量單一股票或者共同基金 ...
夏普值.貝他值.年化標準差- MoneyQ 投資理財討論區 夏普值用來衡量每單位總風險所得的超額報酬，因此愈高愈佳。 白話的解釋是投資人 是否值得放棄銀行定 ...
一分鐘選基金：「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」要大，「標準差」要 ... A：「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」都是值愈大愈好，只有「標準差」的值， 是最小愈好常有朋友問我：「大中華 ...
綠角財經筆記: 什麼是風險?談Risk Metrics(Beta、Treynor ratio) 2007年11月30日 ... 還有一個Risk-adjusted return的表現方式，就是Treynor ratio。和Sharpe ratio一樣， Treynor ratio也是以 ...
基金的重要參數-beta & sharp - 精神食糧暫存區 - Yahoo!奇摩部落格 sharp指數 是指，投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無風險報酬率（如定存利率）高出幾分的超額報酬。所謂超額報酬是基金過去一年平均月報酬率超過平均月定存利率的部分。該指數通常在零到二之間，若恰好為零，則表示每承擔一分風險所得到的 ...
