博碩士論文 etd-0629108-235046 詳細資訊 本電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。 請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。 論文使用權限
共整合與向量誤差修正模型 向量誤差修正模型. 共整合分析. 共整合分析I: Engle-Granger 兩階段程序. 共整合分析II: Johansen 程序. 共整合分析的實例應用: 利率期限結構. 關於共整合分析.
誤差修正模型- MBA智库百科 由协整与误差修正模型的的关系，可以得到误差修正模型建立的E-G两步法： 第一步，进行协整回归（OLS法），检验变量间的协整关系，估计协整向量（长期均衡关系 ...
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第四節Johansen共整合檢定 - 國立雲林科技大學 入總體經濟及市場等六個變數，透過向量誤差修正模型以嘗試解釋盈餘動量報. 酬的來源 ... 在以向量誤差修正模型進行統計的迴歸研究上，除個別且分散的變數落後項.
南華大學財務管理研究所碩士論文 Model, VAR)與Johansen(1987)最大概似共整合檢定法之向量誤差修正模型(Vector ... 利用向量誤差修正模型(VECM)，探討台灣50指數、指數期貨和追蹤該指數的.
Threshold VECM - 銘傳大學 我們發現，非線性的門檻向量誤差修正模型較能顯示出期貨與現貨. 間長期均衡及短期動態關係。除此之外，在不同的區間裡，期貨與現貨在長期均. 衡與短期動態調整 ...
利率對台股之影響誤差修正模型和事件研究法之 ... - 真理大學 找出結構轉變點為2008 年11 月14 日，並利用向量誤差修正模型，進行因果關係 .... 期的向量自我迴歸分析，檢視是否貨幣供給的變動對預測股票市場有幫助，其實.
檢視/開啟 用共整合檢定與向量自我迴歸(VAR)還有向量誤差修正模型(VECM)模型等實證方. 法，在九個國家中，探討變數間的關聯性。 實證結果顯示，在股、匯市與GSCI 的模型 ...
台灣、日本、英國及美國公債市場動態關聯性之研究 - 開南首頁 本研究針對台灣、日本、英國及美國的公債市場，運用共整合、向量誤差修正. 模型、Granger ... 關鍵詞：共整合、向量誤差修正模型、衝擊反應函數、預測誤差變異數分解.
