:::台灣東華書局股份有限公司: 時間序列分析-總體經濟與財務金融之應用(修訂版) / 9789574835287 一本以應用為主軸的時間序列分析教科書並不是付之闕如,Walter Enders所著的Applied Econometric Time Series算是個中翹楚。本書與Walter Enders的書不同處在於 對於重要的主題如結構性變動,樣本外預測,蒙地卡羅模擬以及樣本重抽法(Bootstrap)均有專章 ...
陳鄰安的個人資料 - 國立交通大學 統計學研究所 國立交通大學 統計學研究所 ... 本網站著作權屬於國立交通大學 統計學研究所,請詳見使用規則。 電話:886-3-5712121 分機號碼:56801 傳真:886-3-5728745
時間序列分析–總體經濟與財務金融之應用– 向量自我迴歸模型. 縮減式VAR. 結構式VAR. 遞迴式VAR. 陳旭昇(國立台灣大學經濟學系). 時間序列分析– ...
向量自迴歸模型- 維基百科,自由的百科全書 - Wikipedia 行動版 - 向量自迴歸模型(英語:Vector Autoregression model,簡稱VAR模型)是一種常用的計量經濟模型,由計量 ...
博客來-向量自我迴歸模型:計量方法與R程式 行動版 - 2014年1月27日 - 基於這樣的想法,本書儘可能地介紹向量自我迴歸模型的相關內容,希望透過這些介紹,讓 ...
向量自回歸模型- MBA智库百科 行動版 - 2011年11月15日 - 向量自回歸模型簡稱VAR模型,是一種常用的計量經濟模型,1980年由克裡斯托弗· 西姆 ...
本研究利用向量自我迴歸模式( VAR ) 來探討住宅 ... - 國立政治大學 本研究利用向量自我迴歸模式( VAR ) 來探討住宅價格與總體經濟變數. ' 以期建立住宅 ... 建立本論文之理論模型(註一) o理論模型可說明住宅價格與總體經濟變數存在著關係' 但. 每個強弱則 ...
國立雲林科技大學財務金融系碩士班碩士論文 研究結果顯示,從向量自我迴歸模型與Granger 因果關係檢定均一致指. 出,成長股有明顯領先於價值股的 ...
南華大學管理科學研究所碩士論文 關鍵字:Chow 檢定、VAR 向量自我迴歸模式、Granger 因果關係檢定、ECM. 誤差修正模型 ...
港、台、美四地股市指數與 - 國立中央大學 2007年7月13日 - 本研究使用的研究方法主要採用VAR 向量自我迴歸模型(Vector Autoregression.