落後期 檢定Ganger因果關係，考慮以下迴歸式(以2變數為例) ... Engle-Granger檢定中的ADF檢定不能使用傳統ADF統計量的臨界值，其漸近分配由Phillips & Ouliaris (1990 ) ...
時間序列分析–總體經濟與財務金融之應用– 向量自我迴歸模型. 縮減式VAR. 結構式VAR. 遞迴式VAR. 陳旭昇(國立台灣大學經濟學系). 時間序列分析– ...
博客來-向量自我迴歸模型：計量方法與R程式 行動版 - 2014年1月27日 - 基於這樣的想法，本書儘可能地介紹向量自我迴歸模型的相關內容，希望透過這些介紹，讓 ...
向量自迴歸模型- 維基百科，自由的百科全書 - Wikipedia 向量自迴歸模型（英語：Vector Autoregression model，簡稱VAR模型）是一種常用的 計量經濟模型，由計量經濟學家和宏觀 ...
自迴歸模型- 維基百科，自由的百科全書 - Wikipedia 自迴歸模型（英語：Autoregressive model，簡稱AR模型），是統計上一種處理時間 序列的方法，用同一變數例如 x ... 因素影響較大的經濟現象，不宜採用自迴歸，而應 改採可納入其他變數的向量自迴歸模型。
向量自回歸模型- MBA智库百科 2011年11月15日 ... 向量自回歸模型簡稱VAR模型，是一種常用的計量經濟模型，1980年由克裡斯托弗· 西姆斯（Christopher ...
向量自回归模型- MBA智库百科 2011年11月15日 ... 向量自回归模型简称VAR模型，是一种常用的计量经济模型，1980年由克里斯托弗· 西姆斯（Christopher ...
向量自回归模型_互动百科 向量自回归模型（简称VAR模型）是一种常用的计量经济模型，由克里斯托弗·西姆斯（ Christopher Sims）提出。它是AR模型的 ...
向量自回归模型_百度百科 向量自回归模型（简称VAR模型）是一种常用的计量经济模型，由克里斯托弗·西姆斯（ Christopher Sims）提出。它是AR模型的 ...
向量自回歸模型 - 維基百科，自由的百科全書 取自 "http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title= 向量自回归模型&oldid=26941343" 4 個分類： 計量經濟學 統 ...
