台指選擇權的隱含波動率的歷史資料,那裏可以找到 - Yahoo!奇摩知識+ 台指選擇權的隱含波動率的歷史資料,那裏可以找到或那些軟體可以找到小弟希望找到歷史的台指選擇權的CALL及PUT的隱含波動率來搭配一些價量資券籌碼等來觀察過去的走勢 ...
從CBOE與台指選擇權VIX,推估台股下周一震盪幅度... 接下來的表格,由山人整理自台灣期交所的統計資料: 5/21 - 6/4台指選擇權波動率(VIX)指數 交易日期 台指VIX收盤指數 20100521 25.96 20100524 24.93 20100525 24.72 20100526 25.79 20100527 24.98 20100528 23.90 20100531 23.40 20100601 24.17 24.72 ...
台指選擇權專家觀點-波動率續降 短線穩健震盪格局 - Yahoo奇摩新聞 台指選擇權波動率持續向下降溫在11~12%的相對低檔位置,顯示行情在國際股市回穩的當下,台股也有機會走出穩健向上的反彈格局。國泰期貨分析師錢冠州指出,由於本周選擇權2月合約將結算,建議買進台指3月合約價外一檔
更多關於「台指選擇權波動率指數」的新聞 由選擇權市場,可看出市場觀望心態相對較高,昨日收盤後期交所公布的新版波動率指數維持不變,而舊版的波動率指數小幅升高1.0%。
波動率 - 歡迎光臨台灣期貨交易所行情資訊網站 首頁> 選擇權隱含波動率指數 ... 波動率指數(新), 11.70, 10.56, 12.15, 10.56, 10.50, 13:45:00. 波動率指數(舊), 11.01, 9.76, 11.41, 9.72, 9.78, 13:30:00 ...
波動率 時間, 波動率. 13:45:00, 11.700. 13:44:00, 11.680. 13:43:00, 11.690. 13:42:00, 11.700. 13:41:00, 11.710. 13:40:00, 11.710. 13:39:00, 11.730. 13:38:00, 11.740.
當月每分鐘之臺指選擇權波動率指數 - 台灣期貨交易所 本公司臺指選擇權波動率指數(以下稱「本指數」),係依據芝加哥選擇權交易所(CBOE)研發之「波動率指數編製公式」所計算,並取得STANDARD & POOR'S(S&P) ...
波動率指數(VIX)與台股走勢的關係 - WantGoo 玩股網 2012年6月9日 - 波動率指數(VolatilityIndex簡稱為VIX)是由美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年所推出的將指數選擇權 ... 利用周型選擇權替代小台指的交易.
波動率與台指的趨勢- james的部落格@WantGoo玩股網 2013年12月7日 - 波動率指數(Volatility Index簡稱為Vix),又被稱為【投資人的恐慌指標】。是由美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)在1993年將指數選擇權各履約價的隱 ...
TEJ選擇權資料庫 TXO”代表台指選擇權,合約月份為交易當月起連續三個月份,另加上 ... 以到期日臺灣證券交易所所提供依標的指數各成分股當日交易時間開始後十五分鐘內之平均 ... 利用Black-Scholes公式反推出隱含在選擇權市價中的年波動率,代表投資人對標的 ...